美国第二大投行摩根士丹利１０日称，由于投资者“大规模”抛售导致其计算机数据模型分析出现偏差，该公司定量投资策略部门曾在８月份出现单日３．９亿美元的巨额亏损。

　　定量投资策略主要是建立在数据分析模型基础上的一种投资策略。据彭博新闻社报道，摩根士丹利当天在向美国证券交易委员会提交的一份季度报告中说，截至８月３１日的第三财季里，公司定量投资策略部门共亏损４．８亿美元。

　　报告解释说，这主要是由于自７月末８月初起，美国次级抵押贷款危机逐步升级导致投资者信心受到打击，纽约股市遭遇抛售风潮并出现暴跌。由于突如其来的大规模抛售影响了计算机数据模型的分析结果，其预测的股票走势与实际情况出现严重偏差。

　　摩根士丹利上月发布的业绩报告显示，由于受次贷危机影响被迫销账近１０亿美元，第三财季该公司利润降幅达１７％。

来源：证券时报

编辑：梁晨曦